Запрос «что такое свип, аптраст, таргет и импульс в трейдинге» возникает, когда трейдер смотрит разборы сделок и видит четыре слова без привязки к механике цены. Свип и аптраст описывают ложные пробои и снятие ликвидности, таргет задаёт точку выхода, импульс показывает силу движения. Каждый термин ниже привязан к цифрам и параметрам сделки.
Что такое свип в трейдинге: снятие ликвидности за уровнем
Свип в трейдинге — это быстрый прокол уровня, который собирает стоп-заявки и лимитные ордера, а затем возвращает цену в прежний диапазон. Задача такого движения — выбить участников с короткими стопами и набрать позицию по лучшей цене. Например, валютная пара торгуется над поддержкой 1,0700. Ниже 1,0695 стоят заявки на продажу при пробое вниз. Цена за 5 минут пробивает 1,0700, опускается к 1,0682, объём на минутном графике подскакивает до 2,5 раза от среднего уровня за 20 сессий, затем котировка возвращается на 1,0710. Это свип: ложный прокол не дал закрепления, но снял ликвидность под уровнем.
Свип может быть направлен и вверх. В акциях крупной компании над уровнем 290 находятся заявки на покупку при пробое и стоп-заявки продавцов. Если цена прокалывает 291,20, объём вырастает до 1,8 раза от среднего, но закрытие остаётся под 290, это снятие ликвидности сверху. Не каждый прокол является свипом. Для снятия ликвидности важно сочетание: резкий уход за уровень, всплеск объёма, быстрое возвращение внутрь диапазона. Трейдер использует это так: после возврата за уровень входит в позицию против ложного пробоя, стоп ставит за крайнюю точку прокола. Если цена вернулась на 1,0710 после прокола 1,0682, стоп логично разместить на 1,0679, риск — 31 пункт. Цель при этом часто ставится на противоположную ликвидность.
Что такое аптраст в трейдинге: ложный пробой вверх
Аптраст в трейдинге — это прокол сопротивления вверх на высоком объёме, который закрывается ниже уровня. В методе Вайкоффа аптраст считается признаком слабости после фазы распределения. Если крупный продавец ещё не разгрузил позицию, он может позволить цене кратковременно пробить максимум, чтобы привлечь покупателей на пробой, а затем выставить большой объём на продажу. Возьмём акции крупной газовой компании. Две недели бумага движется в коридоре 162–168 условных единиц. Однажды цена прокалывает 168,50, доходит до 170,20 при объёме в 1,9 раза выше среднего за 30 дней, но закрывает сессию на 166,80, то есть под верхней границей. На следующий день продажи продолжаются, котировка уходит на 160. Короткая позиция после закрытия этого аптраста со входом 166,50 и стопом на 170,40 даёт риск 3,9 условной единицы и цель 158, то есть примерно 2,2 к 1.
Разница между аптрастом и обычным свипом вверх — в контексте и закрытии. Свип может быть техническим снятием заявок на покупку при пробое без разворота тренда. Аптраст появляется после длительного роста или в верхней части диапазона, закрывается под уровнем и часто сопровождается расширением спреда на отрицательных свечах. Если вы видите прокол максимума и возврат под сопротивление на дневном графике, не покупайте этот пробой, пока цена не закроется двумя сессиями выше уровня.
Что такое таргет в трейдинге: расчёт выхода до сделки
Таргет в трейдинге — это заранее рассчитанная цена, на которой вы закрываете позицию или фиксируете часть прибыли. Цель не выбирается произвольно. Она выводится из ликвидности, предыдущих экстремумов и соотношения риска к прибыли. Пример с валютной парой. Допустим, курс пробил сопротивление 92,00 и закрепился на 92,10. Стоп ставится под пробитым уровнем на 91,80, риск — 30 копеек на единицу. Ближайшая ликвидность сверху скопилась в зоне 93,20, где проходили продажи в прошлом месяце. Таргет 93,20 даёт потенциальную прибыль 1,10 условной единицы, то есть коэффициент 1 к 3,7. Трейдер входит только в том случае, когда расчётный таргет даёт минимум 1,5 к 1, иначе сделка не имеет статистического преимущества при точности 45%.
Таргеты бывают первичные и вторичные. В той же сделке первичный таргет — 93,20, вторичный — 94,00. При достижении 93,20 трейдер может закрыть 60% позиции, перевести стоп в безубыток на 92,10 и оставить 40% до 94,00. Это защищает прибыль и сохраняет участие в продолжении движения. Другой способ расчёта — измеренное движение. Если акция сформировала базу от 100 до 110 условных единиц, пробой 110 вверх даёт проекцию 120: ширина базы 10 единиц прибавляется к точке пробоя. На практике таргет лучше удерживать до зоны, где уже есть противоположная ликвидность, а не до круглой цифры, которую выбирают новички.
Что такое импульс в трейдинге: фильтр силы движения
Импульс в трейдинге — это ускоренное движение цены на повышенном объёме. Он показывает, что в рынок заходит агрессивный покупатель или продавец, а не просто шум. Пример: фьючерс на широкий фондовый индекс после данных по инфляции растёт с 5210 до 5270 за первые 2 часа сессии. Объём контрактов на минутном графике в 1,4 раза выше средней величины за 14 дней, разница между агрессивными покупками и продажами составляет плюс 18 000 контрактов, а индекс относительной силы на 15-минутном графике поднялся до 71. Это импульс. Новичок видит значение индекса выше 70 и пытается продать перекупленность, но сильный импульс обычно продолжает движение. Опытный трейдер использует откат к средневзвешенной по объёму цене или к 50% коррекции импульсной свечи для входа в сторону движения.
Импульс измеряют через несколько параметров: скорость изменения цены, объём, разницу между покупками и продажами, а также индекс направленного движения. Например, фьючерс на фондовый индекс после решения регулятора падает на 2,8% за час, разница между покупками и продажами составляет минус 12 млрд условных единиц, объём в 2,2 раза выше среднего. Это нисходящий импульс, и открывать короткую позицию на середине такого движения без отката означает войти по худшей цене. Лучше дождаться коррекции к средневзвешенной по объёму цене за 20 периодов или к плотной зоне объёма. Если индекс направленного движения выше 25 и растёт одновременно с ценой, импульс подтверждён. Если показатель ниже 20, рынок находится в диапазоне, и пробой уровня без импульса часто превращается в свип или аптраст.
Как связать четыре термина в одной сделке
Применение терминов на одном примере убирает путаницу. Акции крупной нефтяной компании торгуются между 7200 и 7500 условных единиц. Под минимумом 7200 накопились заявки на продажу при пробое. Цена прокалывает 7185, объём подскакивает до 2,0 раза от среднего, но через 15 минут котировка возвращается на 7220. Это свип вниз. Импульс на возврате подтверждается значением индекса направленного движения 28 и положительной разницей между покупками и продажами в стакане. Трейдер покупает по 7225, стоп ставит на 7179, таргет — на 7480, где находится верхняя ликвидность. Риск — 46 условных единиц, потенциальная прибыль — 255, коэффициент — 1 к 5,5. Если на 7490 цена даёт аптраст: прокалывает 7500, объём в 1,8 раза выше среднего, но закрывается на 7460, позиция фиксируется, а разворотная короткая позиция со стопом на 7510 становится отдельной сделкой.
Эти четыре понятия не изолированы. Свип создаёт точку входа, аптраст предупреждает о слабости, таргет считает выход, импульс фильтрует ложные сигналы. Без одного из них сделка может превратиться в угадывание. Сначала проверьте, было ли снятие ликвидности, затем подтвердите силу импульсом, рассчитайте таргет до открытия позиции и помните, что аптраст после длинного движения часто разворачивает восходящий тренд.