Ложный пробой — это пересечение ценой уровня поддержки или сопротивления с последующим возвратом в диапазон. На графике движение выглядит как прокол, который становится ловушкой для покупателей или продавцов.
Условный пример: цена уходит ниже поддержки на уровне 80,00, достигает 78,50, а через несколько часов возвращается к 81,20. Пробой вниз не удержался. Если объём движения заметно ниже обычного, это может указывать на недостаток импульса. Стоп-заявки продавцов срабатывают, а цена затем движется вверх.
Ложный пробой часто возникает на новостях и при резком изменении ликвидности. Допустим, за уровнем 1,0850 по валютной паре находится скопление заявок на покупку. Цена поднимается до 1,0868, активирует входы покупателей, а через несколько минут откатывается к 1,0820. Трейдер с заявкой на покупку при достижении 1,0855 и защитным стопом на 1,0830 получает убыток, хотя устойчивый восходящий тренд не начался.
Вход после закрытия свечи за уровнем снижает число ложных срабатываний. Для подтверждения также сравнивают несколько таймфреймов, оценивают объём и силу движения. На младших периодах рыночного шума обычно больше, поэтому одного прокола уровня недостаточно.
На ложном пробое можно торговать возврат в диапазон. После прокола 78,50 и возвращения выше поддержки 80,00 цена закрывается на 81,20. Стоп размещают за минимумом прокола, а цель выбирают с учётом соотношения риска и потенциальной прибыли. Такой подход не отменяет контроля размера позиции и возможного проскальзывания.
Что такое ролловер в трейдинге
Ролловер — это перенос даты расчёта валютной позиции на следующий рабочий день с закрытием текущей сделки и открытием новой по текущей цене. На спотовом рынке перенос обычно происходит около 22:00 по московскому времени. Брокер технически закрывает позицию и открывает её заново, а разницу процентных ставок двух валют начисляет или списывает как своп. Трейдер видит результат в торговом терминале в поле «Своп».
Расчёт свопа зависит от разницы ставок базовой и котируемой валют. Условный пример: трейдер купил 1 лот валютной пары по курсу 1,0850. Ставка базовой валюты составляет 4,0%, а котируемой — 5,25%. Формула дневного свопа выглядит так: 100 000 × (4,0% − 5,25%) / 365 × 1,0850 = −3,71 условной единицы. Это отрицательный ролловер: длинная валюта имеет меньшую ставку, чем короткая. За 10 дней удержания одного лота списывается около 37,1 условной единицы. Брокер может добавить свою наценку, поэтому фактическое значение в терминале будет отличаться.
В среду своп на спотовом рынке начисляется за три дня, поскольку расчёты переходят через выходные. В условном примере такая позиция списывает около 11,14 условной единицы за один лот. При объёме 3 лота списание составит примерно 33,4 единицы. Короткая позиция по той же паре может получить положительный своп, если ставка котируемой валюты выше ставки базовой. Перед входом нужно проверить спецификацию инструмента.
Ролловер работает и в обратную сторону. Покупка валюты с высокой процентной ставкой при продаже валюты с низкой ставкой создаёт положительный дифференциал. Это основа стратегии заработка на разнице ставок. При резком изменении курса убыток может перекрыть доход от свопа, поэтому процентный дифференциал не должен быть главной причиной входа.
Ролловер встречается также на фьючерсах. Трейдер закрывает сентябрьский контракт на фондовый индекс по 118 750 пунктов и открывает декабрьский по 119 640 пунктов. Разница в 890 пунктов сама по себе не является убытком: позиция переносится в новый контракт с другой ликвидностью и другой ценой. Перед исполнением объём в ближнем контракте может снижаться, поэтому перенос крупной позиции выполняют заранее.
Как применять это в сделках
- Пробой уровня без закрытия свечи и при слабом объёме лучше пропускать или рассматривать как возможный возврат внутрь диапазона.
- Перед переносом сделки через 22:00 по московскому времени проверяйте своп в спецификации и учитывайте тройное начисление в среду.
- Положительный своп по валюте с высокой ставкой не отменяет контроля волатильности пары и размера позиции.